by wshobson
risk-metrics-calculation aide à calculer des indicateurs de risque de portefeuille comme la VaR, la CVaR, le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino, le bêta, la volatilité et le drawdown. Utilisez-le pour transformer des séries de rendements en reporting de risque structuré, en modèles d’implémentation Python et en repères d’interprétation concrets pour les workflows financiers.
