von wshobson
risk-metrics-calculation unterstützt bei der Berechnung von Portfoliorisikokennzahlen wie VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, Beta, Volatilität und Drawdown. Damit lassen sich Renditereihen in strukturiertes Risikoreporting, Python-Umsetzungsmuster und praxisnahe Interpretationen für Finance-Workflows überführen.
